Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito
Hace 2 meses
Madrid, Community of Madrid, España
EY
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La oportunidad
En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:
• Desarrollo, validación o auditoría de:
• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
• Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
• Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
• Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
• Modelos de riesgo climático (ESG).
• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
• Desarrollo de modelos de pricing.
• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
• Nueva definición de Default (NDoD).
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
• Desarrollo de modelos de scoring o rating Requisitos para la posición:
• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
• Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
• Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales
• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación
• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional
• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo
• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social
• Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID
• Desarrollo, validación o auditoría de:
• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.
• Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
• Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
• Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
• Modelos de riesgo climático (ESG).
• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
• Desarrollo de modelos de pricing.
• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
• Nueva definición de Default (NDoD).
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
• Desarrollo de modelos de scoring o rating Requisitos para la posición:
• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
• Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
• Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales
• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación
• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional
• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo
• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social
• Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID