Senior Consultant Quant

hace 2 semanas

Madrid, España Acercanza A tiempo completo

En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior Consultant Quant. Sobre la oferta: Lugar: Madrid - Remoto Horario: Jornada completaFunciones:Entendimiento y validación de modelos de calculo de riesgo de contraparte y los ajustes de valoración (XVA), cumplimiento de normativas (IMM). Requerimientos:Backtesting y Análisis: Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE, investigando las causas de cualquier anomalía. Análisis de Monte Carlo, calibraciones de factores de riesgo y las metodologías de colateral (CSA, netting, MPoR).

Formación: Máster o PhD en áreas cuantitativas (Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, etc.). Experiencia: Más de 5 años en validación o desarrollo de modelos, con foco específico en IMM (Internal Model Method). Programación: Dominio avanzado de PythonConocimiento de Mercado: Entender profundamente la dinámica de precios de derivados en múltiples activos (Rates, FX, Credit, etc.). Inglés: alto nivel de inglés.

Título superior (preferiblemente máster o doctorado) en un campo cuantitativo (matemáticas, estadística, física, ingeniería, informática, finanzas cuantitativas o similar).

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    hace 2 días

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