Senior consultant quant

hace 7 días

Madrid, España Acercanza A tiempo completo

En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior Consultant Quant.
Sobre la oferta:
Lugar: Madrid - Remoto
Horario: Jornada completa
Funciones:
Entendimiento y validación de modelos de calculo de riesgo de contraparte y los ajustes de valoración (XVA), cumplimiento de normativas (IMM).
Requerimientos:
Backtesting y Análisis: Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE, investigando las causas de cualquier anomalía.
Análisis de Monte Carlo, calibraciones de factores de riesgo y las metodologías de colateral (CSA, netting, MPo R).
Formación: Máster o Ph D en áreas cuantitativas (Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, etc.).
Experiencia: Más de 5 años en validación o desarrollo de modelos, con foco específico en IMM (Internal Model Method).
Programación: Dominio avanzado de Python
Conocimiento de Mercado: Entender profundamente la dinámica de precios de derivados en múltiples activos (Rates, FX, Credit, etc.).
Inglés: alto nivel de inglés.
Título superior (preferiblemente máster o doctorado) en un campo cuantitativo (matemáticas, estadística, física, ingeniería, informática, finanzas cuantitativas o similar).

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    hace 1 semana

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