Senior Consultant Quant

hace 7 días

Madrid, España Acercanza A tiempo completo

En Acercanza Consulting seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Senior Consultant Quant.

Sobre la oferta:

📍 Lugar: Madrid - Remoto

🕐 Horario: Jornada completa

Funciones:

Entendimiento y validación de modelos de calculo de riesgo de contraparte y los ajustes de valoración (XVA), cumplimiento de normativas (IMM).

Requerimientos:

Backtesting y Análisis: Diseñar y ejecutar pruebas de retroalimentación (backtesting) para métricas como EPE, EEPE y PFE, investigando las causas de cualquier anomalía.

Análisis de Monte Carlo, calibraciones de factores de riesgo y las metodologías de colateral (CSA, netting, MPoR).

Formación: Máster o PhD en áreas cuantitativas (Matemáticas, Física, Finanzas Cuantitativas, etc.).

Experiencia: Más de 5 años en validación o desarrollo de modelos, con foco específico en IMM (Internal Model Method).

Programación: Dominio avanzado de Python

Conocimiento de Mercado: Entender profundamente la dinámica de precios de derivados en múltiples activos (Rates, FX, Credit, etc.).

Inglés: alto nivel de inglés.

Título superior (preferiblemente máster o doctorado) en un campo cuantitativo (matemáticas, estadística, física, ingeniería, informática, finanzas cuantitativas o similar).

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    hace 1 semana

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