Gerente en Modelos Regulados de Riesgos de Crédito

BARCELONA, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

**¿Qué proyectos desarrollamos?**:

- El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:

- Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
- Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
- Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
- Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
- Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
- Los proyectos que asumirás en la posición son estarán vinculados al programa de titulizaciones sintéticas y capital económico, consistirán, entre otros en:

- Definición de la estrategia de gestión de riesgos y de los requerimientos de provisiones y capital. Análisis y selección de carteras potencialmente titulizables.
- Proyecciones de las métricas necesarias para la estructuración de la titulización, la evaluación de su eficiencia y seguimiento.
- Definición, validación y certificación de los eventos de crédito (incumplimientos que pueden generar pérdidas al inversor), así como la extracción de las series históricas de incumplimientos y recuperaciones.
- Cálculo de los requerimientos de capital y deducciones de los tramos de titulización. Confirmación de la existencia de transferencia de riesgo y reporting regulatorio referente a requerimiento de capital de titulizaciones.
- Identificación de los cambios materiales en las políticas riesgo (admisión, seguimiento, refinanciaciones y recuperaciones e impairment), que puedan afectar el desarrollo del Programa SRT.
- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.

**Requerimientos mínimos**:

- Extensa experiência en modelos de riesgo de crédito o en titulizaciones sintéticas en entidad financiera o empresa de consultoría.
- Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías, ).
- Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
- Imprescindible alto nível de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.

**Competencias clave**:

- Entendimiento profundo de los modelos de riesgo. Capacidad de comunicar los resultados de forma clara a la alta dirección y de obtener aprendizajes para la gestión de las calibraciones de parámetros.
- Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
- Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
- Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
- Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
- Orientación al detalle y con capacidad de priorización y