Gerencia Capital Económico Riesgo de Crédito Bcn-mad

BARCELONA, B, ES, 08028
- CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:

- Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
- Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
- Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
- Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
- Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
- Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
- Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

- Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.
- Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.
- Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.
- Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.
- Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders: riesgos, áreas de negocio, dirección de la Entidad, sistemas, entornos de control y supervisor.
- Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
- Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.
- Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
- Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
- Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Requisitos mínimos
- Extensa experiência en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación, validación o auditoría de parámetros de riesgo y capita económico.
- Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías, ).
- Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
- Imprescindible alto nível de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.

Competencias clave
- Entendimiento profundo de los modelos de riesgo. Capacidad de comunicar los resultados de forma clara a la alta dirección y de obtener aprendizajes para la gestión.
- Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
- Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
- Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
- Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
- Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
- Actitud proactiva y capacidad de t