V.i.e Model Risk Quantitative Analyst

**V.I.E Model Risk Quantitative Analyst & Model Risk Analyst - Madrid, H/F**

**CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**:
Vous serez amené(e) à utiliser les outils développés afin d’effectuer des analyses et ce de façon de plus en plus autonome. Vous évaluerez la qualité des méthodologies de risques par le biais d’analyses d’impact que vous aurez effectuées de bout en bout.

Pendant le processus de validation, vous collecterez, préparerez et pré-analyserez les données de marché et les positions, nécessaires à la validation des méthodologies. Vous devrez produire des résultats clairs et documenter adéquatement les différentes étapes.

Vous rédigerez le rapport de validation présenté aux seniors comités de la banque. Vous serez guidé(e) par un Model Validation Quant expérimenté dans l’exécution de cette tâche. Vous serez aussi amené à discuter les résultats de votre validation avec des interlocuteurs appartenant aux différents métiers de la banque (Global Market, RISK, Middle-Office), partout dans le monde (Paris, Londres, Bruxelles, Hong-kong, Tokyo et New York).

**L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, C'EST IMPORTANT **:
Vous rejoindrez RISK Independent Review & Control (RISK IRC), qui a un rôle global dans la revue indépendante des modèles internes et des contrôles internes au sein de la division RISK. Les activités du département couvrent, entre autres, la revue indépendante des modèles de risque marché, du risque de contrepartie, du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque d'assurance. Le département a aussi le mandat de faciliter le Risk Validation & Control Committee et de monitorer le niveau du risque modèle du Groupe.

L’équipe Market & Counterparty Risk Methodology Review couvre globalement toutes les lignes de produits et entités et remplit une fonction de contrôle indépendant des aspects analytiques et méthodologiques en validant les méthodologies de risque de marché, les méthodologies de risque de crédit pour les positions du trading book, les méthodologies de risques de contrepartie, settlement et pre-settlement, les méthodologies de risque de Credit Valuation Adjustment et les méthodologies de Prudent Valuation.

**ET APRÈS ?**:
Ce poste sera pour vous une excellente opportunité de comprendre l’activité d’une équipe d’analystes de risques, apprendre le fonctionnement des systèmes et les librairies de calculs de risques dans une institution financière. Vous serez exposé(e) à des modèles financiers avancés.

A la fin du programme, vous serez adéquatement positionné(e) pour postuler à un poste d’analyste de risques. De plus, un profil mathématique fort pourra être pris en considération pour un poste de Model Validation Quant.

**POURQUOI REJOINDRE BNP PARIBAS ?**:
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommeret de travailler aussi Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

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**ET LA RÉMUNÉRATION ?**:
Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.

**ETES-VOUS NOTRE PROCHAIN V.I.E MODEL RISK QUANTITATIVE ANALYST & MODEL RISK ANALYST BASÉ À MADRID ?**:
A vous de nous convaincre

Vous êtes titulaire d’un Master quantitatif obtenu en université ou en école d'ingénieur.

Vous disposez de solides connaissances des risques, du crédit pour les marchés financiers, taux d’intérêt, equities, du marché Forex et vous justifiez d’une expérience (stage et alternance inclus) sur un poste similaire.

Vous parlez couramment anglais. Vous maîtrisez parfaitement les outils de modélisation et de pricing ; vous disposez de bonnes compétences en développement: C#, C++, Python et R.

Vous avez développé votre esprit de synthèse et vous êtes reconnu pour votre adaptabilité.
Votre capacité à communiquer alliée à votre capacité à collaborer et à votre esprit critique seront des atouts pour réussir sur ce poste.

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.

A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiées.

**DURÉE ET DISPONIBILITÉ**:
VIE à pourvoir dès que possible pour une durée de 18 mois.

Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d’éligibilité pour cette destination : Faire son V.I.E en Espagn