Gestor/A En Parámetros De Riesgo De Crédito

CaixaBank es un grupo financiero, líder del mercado español, integrado por negocio bancario, actividad aseguradora e inversiones en bancos internacionales y en empresas líderes del sector servicios. La esencia y rasgo diferencial del Grupo es su implicación y firme compromiso con la sociedad. CaixaBank apuesta por el desarrollo de la actividad bancaria basada en los valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social. CaixaBank tiene la mayor base de clientes en España, con 14 millones, y es el banco principal para 1 de cada 4 clientes en España. La entidad cuenta con la red más extensa de España, con más de 5.000 oficinas y cerca de 9.500 cajeros, que se complementa con un servicio líder de banca móvil y online.

¿Qué Proyectos Desarrollamos?

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes: 

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP. 
• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

• Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.
• Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.
• Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
• Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9.
• Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.
• Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
• Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Requisitos mínimos:

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico. 
• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales. 

Competencias Clave:

• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
• Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo. 
• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad. 

¿Qué Ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad